1.海龟交易法则N系数
2.量化干货6——海龟交易法则
3.『经典量化策略』海龟交易法则
4.什么是海龟海龟海龟交易
5.量化策略的海龟交易法则
6.天勤量化策略库：海龟交易法则（难度：中级）

海龟交易法则N系数

       海龟交易法则的N系数是一个关键概念，它由理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特提出，量化量化旨在衡量特定市场基本波动性。源码N系数实际上是交易True Range（实际范围）的日指数移动平均，现在更普遍被称为Average True Range（ATR）。系统这个指标从概念上反映了单个交易日中特定市场价格波动的海龟海龟博客源码thinkphp平均范围，进而描绘了开盘价的量化量化缺口。它以构成合约的源码基础点（points）为单位进行度量。

       每日实际范围的交易计算方式如下：

       TR（实际范围）= max(H-L, H-PDC, PDC-L)

       其中，H代表当日最高价，系统L代表当日最低价，海龟海龟PDC则表示前个交易日的量化量化收盘价。

       接着，源码通过以下公式计算N系数：

       N = (×PDN + TR) /

       在这里，交易PDN代表前个交易日的系统N值，TR表示当天的实际范围。

       值得注意的是，这个公式涉及到前个交易日的N值，因此需要从实际范围的日简单平均开始计算初始值。

       接下来，我们讨论价值量波动性的调整。确定头寸规模的第一步是通过N值来衡量基本市场价格波动性，即价值量波动性。

       价值量波动性的计算方法相对直接，公式如下：

       价值量波动性 = N × 每点价值量

       这一步骤后，我们根据波动性调整头寸单位。海龟交易者按照我们称之为“单位”（Units）的方式建立头寸，这些单位按照大小排列，确保1N代表账户净值的1%。因此，特定市场或特定商品的单位计算公式如下：

       单位 = 账户的1% / 市场价值量波动性

       或

       单位 = 账户的1% / (N × 每点价值量)

       通过这种方式，海龟交易法则的N系数帮助交易者量化市场波动性，并据此调整头寸规模，以适应不同市场环境，实现风险管理和账户增长的平衡。

量化干货6——海龟交易法则

       海龟交易法则是一种成熟且严谨的交易系统，目标是java 短信 源码通过避免个人主观决策，让交易策略基于概率。该系统主要依赖于趋势识别，利用突破法来辨别，当价格突破既定的上限时，视为买入信号。随着价格远离突破点，趋势确认的概率增加，这时可以逐步加仓。如何确定突破？海龟交易依赖于唐奇安通道，它由前N个交易日的最高价和最低价计算得出，通常N取天，股价突破通道上限即视为突破。

       唐奇安通道在止盈止损策略中起关键作用。其基本原理是，股价超过通道上限即视为突破，但止损策略设定为，当价格回撤至低于最后一次买入价格的2N时，就将所有头寸卖出，控制潜在损失在2%以内。止损和止盈的执行在交易日结束后的分钟回测中更为精确，以捕捉日内买卖点。

       完整的海龟交易系统包括市场选择（原版交易场内期货，后可适用于高流动性的股票市场）、仓位管理（根据市场波动性调整）、入市策略（有两个系统，根据不同时间周期的最高价买入并加仓）、止损和止盈规则，以及资金调整策略。在实际操作中，还需要考虑更多复杂情况，如通道震荡、日内交易限制等，这些问题需要交易者根据具体情况进行灵活处理。

       举例模拟显示，通过使用简化版的海龟系统在几只股票上进行，结果并未列出，aosp源码下载但强调编写交易策略时的深度思考是必不可少的。尽管有一些挑战和变数，但交易者可以根据自己的理解制定个性化的解决方案，这就是海龟交易法则的核心所在。

『经典量化策略』海龟交易法则

       海龟交易法则，以趋势跟踪为核心，特别强调资金管理策略。其关键要素包括唐奇安通道和N值计算。

       唐奇安通道由三条曲线组成，通过周期内的高低点描绘市场波动。价格突破上轨为买入信号，突破下轨为卖出信号。计算方法涉及最高价、最低价和前一交易日收盘价，形成TrueRange指标。

       N值，是资金管理的核心，与平均真实波幅（ATR）类似。N值通过过去天的TrueRange平均值计算得出。首次建仓时，当价格突破上轨，以总资金1%的波动对应一个单位，例如，万资金对应0.2元N值，买入股。随后，每上涨0.5N值就加仓，下跌2N值则止损。

       代码实现中，ATR替代N值，通过监控分钟线价格突破和日线数据的ATR计算。在实际回测中，策略表现为阶梯状收益，但总体收益并不高。策略调整后，通过剔除最低价为0的opencv haar源码情况，优化了ATR计算，但收益基本保持稳定。

       观察持仓情况，大部分时间保持低仓位，这解释了为何整体收益不高。总的来说，海龟交易法则强调了顺应趋势和严格的资金管理，但实际操作中需要根据市场波动性和数据异常进行调整。

什么是海龟交易

       海龟交易是一种基于趋势追踪的量化交易策略。

       海龟交易策略的核心原理在于跟随市场趋势进行交易，其核心理念是“趋势是你的朋友”。该策略强调对长期市场趋势的识别与顺应，并能够在市场趋势发生明显变化时迅速做出反应，从而抓住主要的盈利机会。海龟交易策略以其简单、高效和稳健著称。

       该策略主要由两部分组成：突破信号和退出机制。当市场发生突破时，即价格突破历史最高或最低点时，海龟交易者会认为这是市场趋势已经形成或改变的信号，进而进行买入或卖出操作。在持有仓位的过程中，海龟交易者会设定明确的退出机制，如当市场趋势发生变化或出现亏损达到预定值时，果断地退出市场。这种策略强调的是风险管理、市场适应性和长期的盈利能力。同时，海龟交易策略注重数据分析，依赖于特定的价格和移动平均线等指标进行决策。在具体应用中，强调对于信号的明确把握和市场机会的识别能力，重视投资者心态的控制与市场的同步能力。此外，海龟交易策略强调持续学习和适应市场变化的重要性，以适应不同市场的透视dll源码交易环境。

       总的来说，海龟交易是一种基于市场趋势的策略，强调跟随趋势进行交易的重要性，并在趋势发生变化时迅速做出反应。其核心在于识别并适应市场趋势，同时注重风险管理、数据分析以及投资者心态的控制与调整。这种策略适合追求长期稳健收益的投资者。

量化策略的海龟交易法则

       在投资世界中，量化策略犹如大海中的航行图，分为主导着交易决策的三大要素：择时、仓位管理和选股。今天，我们深入探讨其中的关键——海龟交易法则，它究竟如何在繁复的交易市场中游刃有余。

       一、海龟交易的起源与名称

       “海龟交易”这个名字，听起来神秘，其实背后蕴含了两位投资大师理查德·丹尼斯和比尔·埃克哈特的智慧。他们通过实验，寻找交易者天赋与后天训练的平衡点，就如同新加坡海龟养殖场中精心培育的海龟一样，他们挑选了一批学员，遵循一套严谨的交易规则，这就是海龟交易的由来。

       二、海龟交易法则的核心要素

       海龟交易法则的五个核心环节：市场选择、头寸规模、入市时机、止损策略和退出策略，如同交易者的五根支柱，支撑着稳健的交易决策。

市场选择: 交易品种通常包括国债、商品、外汇、金属和原油等高流动性资产，确保流动性与交易效率。

入市规则: 基于技术指标——唐奇安通道，当股票价格突破日或日的最高价，成为买卖的信号灯。

头寸规模: 通过计算当日波动幅度（TR）、波动幅度均值N（ATR）和每点价值量，确定买卖的单位，确保在风险可控下进行投资。

止损策略: 价格跌至买入价下方2N时，果断止损，防止深度亏损。

退出策略: 系统一和系统二分别设定日和日的止损点，当价格触及止损点时，及时退出盈利交易。

       三、海龟交易的优缺点

       作为趋势交易策略的典范，海龟交易的优势在于识别并跟随市场趋势，能在上升或下跌趋势中把握大部分行情。然而，劣势也明显——在横盘整理阶段，频繁的假突破信号可能导致交易成本增加，考验投资者的耐心和纪律。

       在复杂的市场环境中，海龟交易法则以其严谨和定量的方式，为交易者提供了一套实用的规则，帮助他们更精准地管理风险，实现稳定收益。想要了解更多量化策略的魅力，持续探索，让交易智慧在实践中不断生长。

天勤量化策略库：海龟交易法则（难度：中级）

       天勤量化策略库中的海龟交易法则，是一种全面且自动化的趋势跟随策略，旨在提供一套严谨且无主观判断的交易框架。它涵盖了交易的各个方面，包括入场条件、仓位管理、资金分配以及止损止盈等，是复杂交易策略设计的实用模板。面对币市的剧烈波动，海龟法则展现出极强的适应性，犹如应对极端行情的利器。

       该策略由Richard Dennis创立，他通过招募并培训名交易员（被称为“海龟”）展示了其有效性。这些交易员在5年内的表现令人瞩目，其中最好的业绩达到了惊人的1.亿美元。海龟交易法则随后公之于世，让我们得以深入了解其细节。

       海龟交易法则的核心在于唐奇安通道，它作为趋势信号捕捉工具，通过计算周期内的最高价和最低价，形成三条不同颜色的曲线。当价格突破上轨或下轨时，标志着买卖信号的产生。策略中，小单位（Unit）的定义基于资产价值波动与总净资产的1%对应，通过统计历史价格波动确定。

       建仓和加仓规则基于价格突破通道线，初始建仓为一个Unit。加仓则基于价格进一步上涨或下跌特定百分比。止损和止盈设置在价格变动超出预设标准时触发，允许根据个人需求进行自定义。在天勤量化中，你可以通过回测功能测试策略，如初始资金为万，使用特定日期和参数，如唐奇安通道周期和ATR计算等。

       策略回测结果显示，海龟交易法则在SHFE.hc热卷合约上的表现显著，尽管风险较高，但收益率和年化夏普率均显示出其潜在的盈利能力。天勤量化库提供了相关的源代码，让交易者能够轻松实现和调整这种策略，以适应不同的市场环境。

常见的十大量化投资策略（附源码）

       量化投资策略，通过量化方法在金融市场上分析、判断和交易的策略和算法的总称，主要有以下十种：

       、海龟交易策略。这是一种全面的趋势跟随型自动化交易策略，详细设计了入场条件、仓位控制、资金管理与止损止盈，可作为复杂交易策略设计与开发的模板。

       、阿尔法策略。基于传统基本面分析，通过在期指市场做空，在股票市场构建拟合指数的组合，赚取价差，被动套利。

       、多因子选股策略。通过找到与收益率相关的指标，构建股票组合，期望其在一段时间内跑赢或跑输指数，实现正向或反向阿尔法收益。

       、双均线策略。通过建立移动平均线，依据均线交叉点进行交易，抓住股票的强势与弱势时刻。

       、行业轮动策略。利用市场趋势获利，通过切换行业品种实现收益最大化。

       、跨品种套利策略。利用不同相关联指数期货产品之间的价差进行交易，有助于扭曲市场价格回复正常水平，增强市场流动性。

       、指数增强策略。旨在提供高于标的指数回报水平的投资业绩，力求保持标的指数的各种特征。

       、网格交易策略。利用投资标的在震荡行情中的价格波动进行加仓减仓，捕捉价格震荡趋势以实现盈利。

       、跨期套利策略。在同一交易所进行不同交割月份的套利活动，最常见于股指期货。

       、高频交易策略。通过利用市场变化中极短的时间差获利，交易速度极快，服务器群组可能被安置在交易所附近以缩短交易时间。

量化投资2：基于backtrader实现完整海龟法则量化回测

       海龟交易法是量化交易策略的一种，其核心是跟随模型，借助唐奇安通道的突破确定交易时机。要实现完整的海龟交易，需设置四个关键要素：

       1. **唐奇安上阻力线**：追踪过去N天的最高价，形成波动上限。

       2. **唐奇安下支撑线**：依据过去M天的最低价计算波动下限。

       3. **中心线**：计算上、下线的平均值。

       4. **真实波幅**：综合每日最高价、最低价及前一日收盘价的波动范围，形成最宽幅值。

       5. **计算ATR（真实波幅的移动平均）**：对真实波幅进行移动平均处理，反映短期内的市场波动性。

       构建交易单位时，设定每N个波动值，相当于用户总资金的1%，以此控制每笔交易的风险与资金分配。

       以下是基于backtrader库实现的海龟交易策略的回测代码概览，用于验证策略的有效性。

       通过回测，可以获取策略表现的具体曲线和最终结果，包括盈利、亏损、回撤等因素的量化分析。

       回测结果显示，策略的收益虽不算显著，但强调实际意义时，需将注意力集中在策略的适用范围和效果上，而非单纯依赖收益数据。仅仅使用一只股票构建策略，并且在较小的股票池中进行测试，所得收益有限是意料之中。未来的优化方向包括：

       - **扩大股票池**：至少只股票全面测试，以观察策略在更多元化市场中的表现。

       - **策略评估指标**：除了收益，还需考虑其他关键指标，如风险控制、夏普比率、最大回撤等，以全面评估策略的效能与可行性。

       回测结果的分析应深入考量策略的通用性、适用性，以及对市场变化的响应能力，确保策略在不同市场环境下的稳健表现。