还来唠一唠曾在全球量化策略热榜上排名第4的TheBigBlue策略(年化57.6%)

       之前我已经介绍过全球量化策略热榜的入选策略，包括TrendModelSys和RUMI策略，源码其中TrendModelSys的系统亮点在于利用MACD金叉/死叉确定“价格关键点”，而RUMI策略的源码亮点则是其惊人的代码篇幅之短。更多关于全球量化策略热榜的系统由来和策略详情，请点击下方卡片直达。源码点名抽奖游戏源码

       很多小伙伴都对榜上的系统策略非常感兴趣，有些知友和群友都开小窗私信了解更多策略细节，源码并友好地进行催更，系统希望将全部策略源码一睹为快。源码

       上榜的系统策略源码可能已经有人全部复现出来了，但是源码可能没有全部公开，或者是系统没有较大范围的公开发布。因此，源码之前我只找到了TrendModelSys和RUMI这哥俩。系统补码源码后来，在大家的友善催更之后，我费尽心力找到了另一个上榜策略的踪迹，即今天的的主角The Big Blue策略（THE BIG BLUE-2 TRADING SYSTEM），曾在年第2期的FT热榜阶段排名上排第4。

       这个大蓝的开发者是米国人Mike Barna，他在量化界是源码往老码农，也是跨界到量化界的火箭工程师，开发过十几套量化交易系统，也上过不同类型的策略榜。Mike在年公布了该策略的思想，点击下方链接可以直达原文Pdf文档《THE BIG BLUE-2 TRADING SYSTEM：A Short Term Multi-Pattern Futures Trading System》。

       原文Pdf直达：

       Mike开发的很多交易系统都使用了数据挖掘和人工智能来挖掘高胜率的交易信和价格模式，大蓝也不例外。抢购源码这个日内策略的核心是利用4个价格模式捕捉价格序列中的高胜率交易信号，为了保证胜率，还配有6个过滤条件，过滤条件的作用就是让发现的价格模式更为有效。

       4个价格模式：

       6个过滤条件：

       PS：此处直接引用原文，查看细节详见原文，怕大家被我这英语二把刀坑害了。糗事源码

       Mike发布时的策略回测盈亏曲线，效果看起来还是杠杠的。

       国内某位量化大神将其改进后移植到国内商品期货上，构建了一个新的日内策略。在国际上，大蓝的通用时间周期是分钟，但从大神给我展示的回测图中看出，周期越短越有效。可惜的是，我没能要到这份策略源码，但还是要感谢人家让我开了眼，给了我最原始的基础源码让我“肆意发挥”。

       分钟周期：

       分钟周期：

       5分钟周期：

       1分钟周期：

       -----------------------------苗条的分割线---------------------------------- PS：在此感谢SamFate小伙伴的私信沟通交流，才促成了今天这篇文章，也同时感谢知乎的私信功能，让我能跟大家保持正常的交流/探讨/学习/进步。

       我是 @quantkoala，一枚量化/程序化策略源码捕手，全方位收集市面上主流的策略源码（股票+期货），在『量化藏经阁』社群中持续分享，欢迎关注点赞&联系沟通，探讨共赢&成果共享，相互交流&共同进步！！！常在线，多交流，多沟通！！！！！

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