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1.期货程序化源代码是期货什么
2.期货软件TB系统源代码解读系列4-RSI
3.Python API面纱下的函数——基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解
4.什么是程序化期货
5.期货软件TB系统源代码解读系列19-函数上穿、下跌
6.期货程序化交易的程序原理是什么？

期货程序化源代码是什么

       期货程序化源代码是一种用于实现自动化交易策略和操作的计算机程序代码。

       以下是化源货程关于期货程序化源代码的详细解释：

       1. 期货程序化交易概述：

       期货程序化交易是指利用计算机程序和算法来进行交易决策和执行的过程。这些程序根据预先设定的码期规则、算法和市场数据自动分析市场走势，序化并自动执行交易指令。源码fusioapp源码这种交易方式旨在提高交易效率、期货减少人为干预和情绪干扰。程序

       2. 期货程序化源代码的化源货程重要性：

       期货程序化源代码是实现这一自动化交易的核心。源代码包含了实现特定交易策略、码期算法和规则的序化计算机代码。这些代码可以直接在计算机上运行，源码根据市场数据自动进行交易决策和执行。期货对于投资者而言，程序掌握和运用好期货程序化源代码，化源货程可以有效地提高交易效率和盈利能力。

       3. 期货程序化源代码的内容：

       期货程序化源代码通常包括以下几个部分：数据获取模块、策略分析模块、交易执行模块和风险管理模块。数据获取模块负责从市场获取实时数据；策略分析模块根据数据和市场模型进行分析和判断；交易执行模块负责自动执行交易指令；风险管理模块则对市场风险进行监控和管理，确保交易的安全性和稳定性。这些模块通过计算机代码实现，形成一个完整的自动化交易系统。

       总之，期货程序化源代码是实现期货自动化交易的关键工具。通过掌握和运用这些源代码，投资者可以更高效地执行交易策略，提高交易的盈利能力和风险控制能力。但需要注意的是，编写和使用程序化交易系统需要一定的计算机编程知识和经验，投资者应根据自身情况谨慎选择和使用。sklearn 源码

期货软件TB系统源代码解读系列4-RSI

       这个辅助判断系统，将其程序化以进行交易，效果如何？我们先来看看这个系统中使用的关键函数Average。这是一个用于计算平均值的函数，与我们之前接触的AverageFC相似，但也有一定的区别。其代码如下：

       Params

       NumericSeries Price(1);

       Numeric Length();

       Vars

       Numeric AvgValue;

       Begin

       AvgValue = Summation(Price, Length) / Length;

       Return AvgValue;

       End

       这是一个简单的平均值计算函数，编写完成后，我们能方便地调用它。接下来是相对强弱指数（RSI）的代码：

       Params

       Numeric Length();

       Numeric OverSold();

       Numeric OverBought();

       Vars

       NumericSeries NetChgAvg(0);

       NumericSeries TotChgAvg(0);

       Numeric SF(0);

       Numeric Change(0);

       Numeric ChgRatio(0);

       Numeric RSIValue;

       Begin

       If(CurrentBar <= Length - 1)

       {

       NetChgAvg = (Close - Close[Length]) / Length;

       TotChgAvg = Average(Abs(Close - Close[1]), Length);

       }

       Else

       {

       SF = 1/Length;

       Change = Close - Close[1];

       NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * (Change - NetChgAvg[1]);

       TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * (Abs(Change) - TotChgAvg[1]);

       }

       If(TotChgAvg != 0)

       {

       ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;

       }

       else

       {

       ChgRatio = 0;

       }

       RSIValue = * (ChgRatio + 1);

       PlotNumeric("RSI", RSIValue);

       PlotNumeric("超买", OverBought);

       PlotNumeric("超卖", OverSold);

       End

       了解了RSI的计算方法后，我们将它融入程序化交易中变得简单，只需添加买卖条件即可。至于效果，它能帮助判断市场处于超买或超卖状态，但价格变动并非单一数据所能决定，RSI只是辅助判断依据。接下来，我将展示基于RSI的程序化代码：

       Params

       Numeric Length();

       Numeric OverSold();

       Numeric OverBought();

       Numeric StopPoint();

       Numeric ProfitPoint();

       Numeric StopLossSet();

       Vars

       NumericSeries NetChgAvg(0);

       NumericSeries TotChgAvg(0);

       Numeric SF(0);

       Numeric Change(0);

       Numeric ChgRatio(0);

       NumericSeries RSIValue;

       //其他变量...

       Begin

       // RSIValue计算和交易逻辑...

       了解这个程序化代码后，我们添加了开仓和止损的限制条件，以实现自动化交易。然而，即便添加了限制，交易效果仍然有限。如果移除止损设置，效果会有所改善，但价格波动的复杂性意味着，单一指标难以完全预测市场走向。这个辅助系统可以作为交易策略的一部分，但投资者应结合其他技术分析工具和市场动态，以提高决策的鱼虾蟹源码准确性。明日，我将分享基于移动均线、MACD和KD指标的综合交易策略代码，以提供更全面的分析视角。

Python API面纱下的函数——基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解

       用户们已经阅读了真格量化的Python API文档，了解到它是一些交易柜台，如CTP C++ API的封装。接下来，我们可以看看这些API在C++中的原始面貌。

       以CTP柜台为例，与海外市场许多连续交易的品种相比，国内期货市场的品种需要考虑更多的规则。

       首先就是交易时间段。许多外盘品种能全天小时连续交易，而国内许多期货品种，全天分四个时间段交易，分别为9:至:、:至:、:至:及:至次日:。交易时间段多，平仓时间段也多，这样无形中就增加了很多业务逻辑。

       例如在真格量化中，“收盘事件”包含了小节交易的暂停事件：

       其次，今昨仓的区分。例如上期所的期货品种平仓时分平今和平仓，这样平仓报单时就要根据成交时间分别判断，是前一个交易日的单子还是当前交易日的单子，否则报单参数不正确，单子将直接被交易系统拒绝。录音源码

       在CTP开发过程中主要用到的头文件为：ThostFtdcTraderApi.h、ThostFtdcUserApiDataType.h及ThostFtdcUserApiStruct.h，动态库为：libthosttraderapi.so。下面是一些代码示例：

       CThostFtdcTraderApi *pTradeApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi(dirName);

       通过调用CreateFtdcTraderApi()创建API实例——pTradeApi，随后调用该实例发起各种请求，比如连接服务器、用户登录、报单、撤单、查询持仓、查询资金等等。

       2. 创建CTP API回调实例：

       CFtdcTradeSpi *pTradeSpi = new CFtdcTradeSpi(pTradeApi, this);

       这个需要自己编写相应实现类，需要继承上期技术提供的CThostFtdcTraderSpi类。重写该类里面的方法，以处理服务器发过来的各类数据。

       3. 将上述两个实例关联起来，并发起连接服务器请求：

       pTradeApi->RegisterSpi(pTradeSpi);

       pTradeSpi->connect(serverAddr, brokerId, username, password);

       连接服务器以及实例初始化相关代码：

       这可以对应真格量化的账户登录Python代码：

       在C++中连接请求发出后，OnFrontConnected()会响应请求，然后在该函数内可以调用登录函数pTradeApi_->ReqUserLogin()完成用户登录操作，相应的OnRspUserLogin()会响应请求。由于国内期货在交易日内首次登录时需要做投资者结算结果确认操作，所以在OnRspUserLogin()函数内，可以进一步调用pTradeApi_->ReqSettlementInfoConfirm()做投资者结算结果确认，确认结果将在OnRspSettlementInfoConfirm()内返回。做完投资者结算结果确认操作，整个服务器连接与用户登录过程就完成了，可以正常下单交易了。

       C++登录账户部分：

       C++确认结算单部分：

       4. 期货报单：

       （1）ReqOrderInsert()：报单请求

       开发者需要正确填写买卖/方向、开仓/平仓、市价/限价、短信发送源码委托数量、委托价格等等，填写完毕就可以调用ReqOrderInsert()报单了。

       （2）OnRspOrderInsert()：报单请求应答

       报单成功后，该函数就会被回调。当然我们也可以用OnRtnOrder()来监控报单的状态变化。

       （3）OnRtnOrder()：委托变化通知

       当委托状态发生变化时，该函数会被回调。一般常见的委托状态主要有：未知、未成交还在队列中、部分成交还在队列中、完全成交等。

       对应真格量化中查委托的状态：

       一次报单，如果数量比较多，一般不会一次全部成交，而是会分多批次成交，所以该函数会不断被回调。随着不断回调，每次返回的委托量、成交量、剩余量等数据会不断变更。这也是我们在真格量化中委托发出后，一般会受到多条委托状态变化回报的原因。

       （4）OnRtnTrade()：成交信息变化推送通知

       该函数比较重要，返回的每一条信息都是成交信息，里面包含成交量、成交价、成交费用等等，这些都是投资者关心的数据，对应真格量化的OnTradeDeal函数。

       5. 查询期货账号持仓：

       查询持仓主要调用pTradeApi_->ReqQryInvestorPosition()，按照文档说明填写合适的参数即可。查询持仓响应函数为：

       该函数一般需要由开发者自己重写，应注意有时持仓数据不会一次全部返回，而是随着成交的进行而一批一批返回，需要开发者监听成交状况的变化而进行更新，相当于在真格量化中在OnTradeDeal函数中利用GetPositions函数刷新持仓数据。

什么是程序化期货

       程序化期货是一种利用计算机算法和模型进行自动化交易期货的策略。

       详细解释如下：

       程序化期货交易，也称为算法交易或自动交易，是指利用计算机编程技术，根据预设的模型和交易策略，自动完成期货交易的过程。其核心在于利用先进的计算机程序，对市场数据进行分析，自动进行交易决策和执行。这种交易方式旨在减少人为干预，避免情绪化决策，提高交易效率和准确性。

       在程序化期货交易中，交易者会根据自己的交易经验和市场认知，设计出一套有效的交易策略，并编写成计算机程序。这些程序能够实时监控市场变化，按照预设的规则和参数，自动完成买卖决策。交易者还可以根据市场情况，灵活调整程序和策略参数，以实现最佳交易效果。

       程序化期货交易的优势在于速度快、准确度高、执行能力强。计算机程序能够实时处理大量市场数据，迅速做出交易决策，减少因市场波动而带来的损失。此外，程序化交易还可以有效避免人为情绪对交易决策的干扰，提高交易的客观性和稳定性。

       程序化期货交易广泛应用于各类期货市场，包括商品期货、金融期货等。随着计算机技术的不断发展，程序化交易将成为未来期货市场的主要交易方式之一。

       总之，程序化期货是一种基于计算机编程技术的自动化期货交易策略，旨在提高交易效率、准确性和稳定性，广泛应用于各类期货市场。

期货软件TB系统源代码解读系列-函数上穿、下跌

       理解期货软件中的函数CrossOver与CrossUnder，对于交易策略的实现至关重要。这两者在技术分析中代表了价格穿越某一水平线的关键时刻。代码实现过程相对直接且逻辑清晰，通过条件判断与循环结构，准确捕捉价格变动趋势。

       让我们以CrossOver函数为例进行解析。首先，定义了两个数值序列参数Price1和Price2，用于表示两个价格序列。接着，声明了布尔型变量Con1与PreCon，用于判断与保存特定条件下的价格关系。变量Counter用于追踪当前处理的k线位置。

       在开始部分，通过条件判断Price1是否大于Price2，如果成立，则执行一系列操作。首先，将Counter设为1，然后更新Con1，检查前一价格是否相等。接着，利用循环结构，不断更新Counter和Con1，直到条件不再满足或Counter达到当前k线索引值。在此过程中，记录了价格的穿越情况，并将结果赋值给PreCon，表示价格穿越的最终状态。最终返回PreCon值，作为函数输出。

       与CrossOver类似，CrossUnder函数主要通过修改条件判断为Price1小于Price2，实现对价格下降趋势的捕捉。通过同样的逻辑结构，准确识别价格穿越的情况。

       为了验证函数的实际效果，我们尝试将KD指标（动量指标）与上述函数结合，实现简单的程序化交易策略。通过对比使用CrossOver与CrossUnder函数的交易结果，我们发现两者在实际操作中的效果基本一致，这反映了函数在策略实现中的简洁性和高效性。

       实际上，CrossOver与CrossUnder函数的使用并不复杂，它们的核心逻辑在于条件判断与循环结构的巧妙结合。在编写交易策略时，选择合适的函数能够帮助我们更加精确地捕捉价格变动，进而优化交易决策。

       总的来说，期货软件中的函数CrossOver与CrossUnder为交易者提供了一种直观且有效的工具，用于分析价格趋势并执行交易策略。通过理解和应用这些函数，交易者能够更加灵活地调整和优化自己的投资策略，实现更为精准的市场预测和操作。尽管在特定情况下可能有多种实现方法，但函数本身的设计简洁明了，易于理解和实现，是程序化交易领域中不可或缺的元素。

期货程序化交易的原理是什么？

       上海中期程序化交易黄埔军校为您解答：程序化交易的工作原理是通过行情接收软件接受交易所广播的交易数据，然后通过数据处理平台，按照投资者事先写好的交易程序进行数据处理，得出买卖开平仓指令，委托指令仍然是通过金仕达 /恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。程序化交易是将投资者的投资整个过程程式化、电子化。

期货程序化交易用什么语言

       期货程序化交易主要使用C语言、Python和Java等编程语言。

       期货程序化交易是一种利用计算机技术和算法来进行自动化交易的方式。为了能够实现自动化和高效率的交易策略，期货程序化交易需要使用特定的编程语言来编写交易算法。

C语言

       C语言是一种广泛应用于系统编程和底层开发的编程语言。在期货程序化交易中，由于其具备高效的执行能力和贴近计算机底层的特点，使得编写的交易程序能够快速地响应市场变化。

Python语言

       Python语言在期货程序化交易中也非常受欢迎。Python语言具有丰富的库和框架支持，便于实现各种复杂的交易策略。同时，其简单易学的语法和强大的数据处理能力使得编写交易程序更为便捷。

Java语言

       Java语言也是一种常用的期货程序化交易编程语言。Java具备跨平台的特点，编写的交易程序可以在不同的操作系统上运行，确保了交易的稳定性和可靠性。此外，Java的多线程处理能力也使其在处理高频交易时表现出色。

       除了以上几种编程语言，还有一些其他语言如C++、JavaScript等也被用于期货程序化交易。选择哪种编程语言主要取决于交易者的个人偏好、熟悉程度以及具体交易策略的需求。